发明者数字货币量化平台websocket使用指南（Dial函数升级后详解）

Author: 小草 , Created: 2019-04-01 11:06:09, Updated: 2019-12-04 10:41:25

基本上所有数字货币交易所都支持websocket发送行情，部分交易所支持websocket更新账户信息。相比于rest API, websocket一般具有延时低，频率高，不受平台rest API频率限制等有带你，缺点是有中断问题，处理不直观。关于websocket简介，可以参考我曾经的这篇文章： https://zhuanlan.zhihu.com/p/22693475

本文将主要介绍在FMZ发明者量化平台,使用JavaScript语言，使用平台封装的Dial函数进行连接，具体说明和参数在文档，搜索Dial，为了实现各种功能，Dial函数进行了几次更新，本文将涵盖这一点，并介绍基于wss的事件驱动的策略，以及连接多交易所问题。

1.websocket连接：

一般直接连接即可，如获取币安全ticker推送：

var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr")
对于返回数据是压缩格式，需要在连接是指定，compress指定压缩格式，mode代表发送返回数据那个需要压缩，如连接OKEX：
var client = Dial("wss://real.okex.com:10441/websocket?compress=true|compress=gzip_raw&mode=recv")
Dial函数支持重连，由底层Go语言完成，检测的连接断开会重连，对于请求数据内容已经在url中的，如刚才币安的例子，很方便，推荐使用。对于需要发送订消息的，可以自己维护重连机制。
var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr|reconnect=true")
订阅wss消息，一些交易所的请求在url中，也有一些需要自己发送订阅的频道，如coinbase:
client = Dial("wss://ws-feed.pro.coinbase.com", 60)
client.write('{"type": "subscribe","product_ids": ["BTC-USD"],"channels": ["ticker","heartbeat"]}')
2.websocket读取：
一般在死循环中不断读取即可，代码如下：
function main() {
    var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr");
    while (true) {
        var msg = client.read()
        var data = JSON.parse(msg) //把json字符串解析为可引用的object
// 处理data数据
wss数据推送速度很快，Go的底层会把所有的数据缓存在队列中，等程序调用read时，再依次返回。而机器人的下单等操作会带来延时，可能会造成数据的累积。对于成交推送，账户推送，深度插值推送等这类信息，我们需要历史数据，对于行情数据，我们大部分情况只关心最新的，不关心历史数据。
read()如果不加参数，会返回最旧的数据，没数据时阻塞到返回。如果想要最新数据，可以用client.read(-2)立即返回最新数据,但再没数据时回返回null，需要判断再引用。
根据如何对待缓存的旧数据，以及无数据时是否堵塞，read有不同的参数，具体如下图，看起来很复杂，但让程序更加灵活。
3.连接多个交易所websocket:
对于这种情况程序中显然不能用简单的read(),因为一个交易所会堵塞等待消息，此时另一个交易所即使有新消息也将接收不到。一般处理方式为：
function main() {
    var binance = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr");
    var coinbase = Dial("wss://ws-feed.pro.coinbase.com", 60)
    coinbase.write('{"type": "subscribe","product_ids": ["BTC-USD"],"channels": ["ticker","heartbeat"]}')
    while (true) {
        var msgBinance = binance.read(-1) // 参数-1代表无数据立即返回null,不会阻塞到有数据返回
        var msgCoinbase = coinbase.read(-1)
        if(msgBinance){
            // 此时币安有数据返回
        if(msgCoinbase){
            // 此时coinbase有数据返回
        Sleep(1) // 可以休眠1ms
4.断线重连问题：
这部分处理较为麻烦，因为推送数据可能中断，或者推送延时极高，即使能接收到heartbeat也不代表数据还在推送，可以设置一个事件间隔，如果超过间隔没有收到更新就重新连接，并且最好隔一段时间和rest返回的结果对比，看数据是否准确。对于币安这种特殊情况，直接设置自动重连即可。
5.使用websocket的一般程序框架：
由于已经使用了推送数据，程序自然也要写成事件驱动，注意推送数据频繁，不用过多请求导致被封，一般可以写成：
var tradeTime = Date.now()
var accountTime = Date.now()
function trade(data){
    if(Date.now() - tradeTime > 2000){//这里即限制了2s内只交易一次
        tradeTime = Date.now()
        //交易逻辑
function GetAccount(){
    if(Date.now() - accountTime > 5000){//这里即限制了5s内只获取账户一次
        accountTime = Date.now()
        return exchange.GetAccount()
function main() {
    var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr|reconnect=true");
    while (true) {
        var msg = client.read()
        var data = JSON.parse(msg)
        var account = GetAccount()
        trade(data)
6.总结：
各个交易所的websocket的连接方式，数据发送方式，可订阅的内容，数据格式往往不相同，所以平台并没有进行封装，需要用Dial函数自行连接。本文基本涵盖了一些基本的注意事项，如果还有问题，欢迎提问。
PS.一些交易所虽然没有提供websocket行情，但实际上登陆网站使用调式功能，会发现都是使用的websocket推送，研究一下就会发现订阅格式和返回格式。有些看起来像是加密过，用base64解码再解压就可以看到了。
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xaifer48 wss连接运行一段时间后，报“ json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)”这个错误，请问大神要如何处理？已经设置了自动重连，需要再手动写一个重连么@小草
haohao 币安永续合约为什么 连接完，定阅账户信息变动，一分钟后 read 就返回空了
xaifer48 收到，谢谢
小草 解析错误，把消息打印出来看看，做个容错就行
韬奋量化 因为币安规定，只有账号信息有变动时才会推送信息。是这样吧？